Фундаментальные стратегии торговли на рынке Форекс

Фундаментальные стратегии торговли на рынке Форекс — основаны на чисто фундаментальных факторах, которые стоят за покупаемыми и продаваемыми валютами. Разные фундаментальные индикаторы, такие как процентные ставки и макроэкономическая статистика, влияют на поведение рынка Форекс. Эти стратегии довольно популярны и помогут долгосрочным трейдерам, которые техническим факторам предпочитают анализ фундаментальных рыночных данных:

Стратегия торговли на важных новостях
Стратегия керри трейд (carry trade)
Стратегия для AUD/JPY по средам
Стратегия на Форекс гэпах

Стратегия торговли на важных Форекс новостях — разработана специально для торговли на Форекс новостях с минимально возможным риском. Ее можно использовать только при выходе очень важных новостей, таких как ВВП США, количество созданных рабочих мест в США и решения по процентным ставкам. Хотя почти все валютные пары реагируют на такие новости, лучшие результаты показывают долларовые валютные пары.
Особенности
Торговля будет иметь фундаментальную основу.
Не сложно начать торговать.
Высокий процент успеха.
Важные новости выходят довольно редко.
Высокая волатильность и расширенные спрэды во время выходов новостей.
Как торговать?
Выберите важную новость, релиз которой будет влиять на Форекс пары.
Для EUR/USD я рекомендую: ВВП США, количество рабочих мест за месяц, решения по процентным ставкам США и Еврозоны и отчеты по бюджетному дефициту в США.
Входите в длинную и короткую позиции примерно за 30 минут до релизов (чтобы защититься от проскальзывания и слишком широких спрэдов).
Стоп-лосс для длинной позиции установите около локального минимума последнего часа-двух.
Стоп-лосс для короткой позиции установите около локального максимума последнего часа-двух.
Тейк-профит для обеих позиций лучше установить на уровень, хотя бы в два раза больше стоп-лосса. Я рекомендую установить на уровень 3 * СЛ.
Не забудьте отменить не сработавшие ордеры после выхода новостей.
Пример

Пример изображает поведение графика валютной пары EUR/USD на таймфрейме M15 во время объявления решения по процентной ставке в США 23-го сентября 2009 г. Оба уровня стоп-лосса ясно видны в данной ситуации. Консервативные тейк-профиты достигаются без проблем (но только для длинной позиции он действительно срабатывает, так как короткая позиция закрывается по стоп-лоссу).
Можно торговать на таких новостях и с отложенными ордерами для большего потенциала прибыли (установив входные точки на уровни стоп-лосса противоположной позиции). Но это более рискованно.
Внимание!
Используйте эту стратегию на свой страх и риск. EarnForex.com не отвечает за убытки, которые могут быть понесены вами при использовании какой-либо стратегии, представленной на сайте. Не рекомендуется использовать данную стратегию на реальном счете, не испытав ее для начала на демо счете.
************************************************************************************
Стратегия керри трейд (carry trade) — одна из самых популярных торговых Форекс стратегий. Она используется не только обычными трейдерами, но и большими хедж-фондами. Основной принцип стратегии керри трейд — это покупка валюты с высокой процентной ставкой и продажа валюты с низкой процентной ставкой. Такой расклад позволяет получать прибыль не только от колебаний котировок валютной пары, но и также от разницы в процентных ставках (свопах). Эта стратегия может применяться только при нормальных глобальных экономических условиях. Не используйте ее во время кризиса. Помните, что ваш Форекс брокер должен быть из таких, которые платят свопы, чтобы вы могли зарабатывать на разнице процентных ставок.
Особенности
Долгосрочные прибыли.
Два источника прибыли.
Работает только при растущей мировой экономике.
Как торговать?
Выберите валютную пару с высоким положительным свопом (разницей в процентных ставках). AUD/JPY, NZD/JPY и GBP/JPY — хорошие исторические примеры таких пар.
Купите или продайте эту пару, в зависимости от того, в каком направлении своп — положительный.
Выберите скромный размер позиции, чтобы вы могли выдержать довольно серьезные незафиксированные потери.
Не устанавливайте стоп-лосс (одна из немногих Форекс стратегий, где не рекомендуется использовать стоп-лосс).
Ждите.
Когда вы будете чувствовать, что заработали достаточно, или будете ждать каких-то глобальных финансовых потрясений, закрывайте позицию.
Пример

График с примером изображает долгосрочный рост GBP/JPY с конца 2000 г. по середину 2006 г., основанный на керри трейде. Фунт имел процентную ставку около 5% в этом периоде, тогда как иена имела практически нулевую ставку, что в результате давало разницу около 5%, умноженную на ваше кредитное плечо. То есть, с плечом 1:100 получалось около 2500% за весь период. За это же время пара GBP/JPY выросла на 6 500 пипсов. Как видите, потенциал прибыли просто поражает.
Проблема в том, что растущий тренд закончился очень быстро в 2007 и у трейдеров было очень мало времени, чтобы среагировать и закрыть позиции. Керри трейд может быть очень опасным, и вы должны быть очень осторожны, если решить его использовать.
Внимание!
Используйте эту стратегию на свой страх и риск. EarnForex.com не отвечает за убытки, которые могут быть понесены вами при использовании какой-либо стратегии, представленной на сайте. Не рекомендуется использовать данную стратегию на реальном счете, не испытав ее для начала на демо счете.
************************************************************************************
Стратегия для торговли на AUD/JPY по средам — эксплуатирует тенденцию валютной пары AUD/JPY (австралийский доллар против японской иены) статистически чаще падать во время предпоследнего часа перед начислением свопа по средам. Этот день недели особенен тем, что по средам своп в три раза выше, чем в обычные дни (идет начисление еще и за два выходных дня). Неизвестно, почему AUD/JPY, пара с традиционно положительным свопом, продается за 1-2 часа до начисления свопа. Возможно, трейдеры (а точнее хедж-фонды) с большими длинными позициями предпочитают частично закрываться именно в это время, чтобы не сильно раскачивать рынок. Данная стратегия была воплощена в полностью автоматическом экспертном советнике для платформы MT4/MT5.
Особенности
Основана на фундаментальных показателях.
Очень простая стратегия.
Статистически безупречная.
Всего одна сделка в неделю.
Скачкообразные изменения процентных ставок могут повлиять на стратегию.
Подготовка к торговле
Торгуйте только по средам.
Используйте часовой график AUD/JPY.
Условия входа
В 23:00 по Москве (GMT+3 или GMT+4 в период режима летнего времени) откройте короткую позицию.
Не устанавливайте уровни стоп-лосса или тейк-профита.
Условия выхода
Когда откроется новый бар (0:00 уже Четверга по Москве) закройте позицию.
Пример
                      Среда 2009-10-14          Среда 2009-10-21

                       Среда 2009-10-28             Среда 2009-11-04

Примеры графиков показывают последние четыре среды (14-е, 21-е, 28-е октября и 4-е ноября 2009 г.) H1 бары, которые формировались в 23:00 по Москве, помечены красным эллипсом. Я проверил каждую среду с 7-го января по 4-е ноября 2009 г. и суммарная статистическая прибыль от бычьих позиций в этот час составила 400 пипсов (за 44 недели). Это около 9.1 пипса за сделку, что выше среднего спрэда на AUD/JPY (5 пипсов). Конечно, на некоторых средах стратегия дает убыток, но, в общем, при долгосрочном использовании, она — прибыльна.
Внимание!
Используйте эту стратегию на свой страх и риск. EarnForex.com не отвечает за убытки, которые могут быть понесены вами при использовании какой-либо стратегии, представленной на сайте. Не рекомендуется использовать данную стратегию на реальном счете, не испытав ее для начала на демо счете.
************************************************************************************
Стратегия на Форекс гэпах (gap) — интересная торговая система, которая использует один из самых проблематичных феноменов рынка Форекс — недельный разрыв (гэп) между ценой закрытия прошлой пятницы и ценой открытия следующего за ней понедельника. Сам по себе гэп появляется из-за того, что межбанковский валютный рынок продолжает действовать и на выходных, открываясь в понедельник на цене с самым высоким уровнем ликвидности. Предлагаемая стратегия основана на предположении, что гэп — это результат спекуляций и излишней волатильности, и поэтому позиция, открытая в противоположном направлении, с высокой долей вероятности должна стать прибыльной в течение нескольких дней.
Особенности
Регулярная торговля с четкими правилами.
Не может быть охоты за стоп-лоссами или преждевременного срабатывания стоп-лосса.
Статистически доказанный результат.
Вам придется открывать позиции в самом начале недели и закрывать ровно перед окончанием недельной сессии.
Как торговать?
Выберите валютную пару с относительно высоким уровнем волатильности. Я рекомендую GBP/JPY, так как она показала лучшие результаты во время моего теста. Но и другие пары с JPY (японской иеной) должны подойти. Кстати, эта стратегия может быть использована сразу на всех основных валютных парах одновременно.
Когда начинается новая неделя, смотрите, нет ли гэпа. Гэп должен быть как минимум в 5 раз больше среднего спрэда для данной валютной пары. В противном случае, он не может считаться настоящим сигналом.
Если открытие понедельника ниже закрытия пятницы, то гэп считается отрицательным, и вы должны открыть длинную позицию.
Если открытие понедельника выше закрытия пятницы, то гэп считается положительным, и вы должны открыть короткую позицию.
Не устанавливайте стоп-лосс или тейк-профит (этот тот редкий случай, когда стоп-лосс не рекомендуется).
Прямо перед окончанием недельной торговой сессии (например, за 5 минут до ее закрытия) вы должны закрыть позицию.
Пример

Вы можете видеть последние 7 недель пары GBP/JPY (на 24-е мая 2010 г.), и на всех них присутствуют гэпы. 6 из 7 гэпов дают корректные сигналы, которые приносят прибыль. Последний гэп дает неверный сигнал и приносит небольшой убыток. Средний спрэд по GBP/JPY был 3 пипса во время периода, показанного на изображении, и все гэпы были намного шире 15 пипсов, а, значит, они являются нормальными сигналами. Итоговая прибыль была 1612 пунктов в течение 7 недель — не так уж и плохо.
Внимание!
Используйте эту стратегию на свой страх и риск. EarnForex.com не отвечает за убытки, которые могут быть понесены вами при использовании какой-либо стратегии, представленной на сайте. Не рекомендуется использовать данную стратегию на реальном счете, не испытав ее для начала на демо счете.